SONY A800系列提供了非常丰富的设置选项，包括音乐设定、影像设定、照片设定、一般设定和语言设定。在设置菜单内，每个选项内包含了在各项功能内提供的设置在内的所有的设置选项，可以说在各项功能内提供的设置只是其中的一部分。

    音乐设置部分，SONY A800系列提供了和S700/S600系列一样的虚拟耳机音效技术(VPT)，通过3D音质环绕处理器，虚拟音乐的播放环境。此外，NW-A800系列还加入了最新开发的数码音效提升引擎（Digital Sound Enhancement Engine, DSEE）技术，能够恢复由于压缩而丢失的高频率范围信息。而高清晰立体声则提供了开启（有耳机延长线）、开启（无耳机延长线）和关闭三个选项。SONY A805还配有“动态音量平衡器”功能，能帮助您自动将每首歌曲的音量调整到相对平衡的播放状态，有效的避免收听音乐时过多的操作。

    专辑显示格式和图片显示设置中类似，提供了仅显示标题、标题和缩略图、仅显示缩略图三种模式。缩放设定则提供了自动、完全和关闭三种模式。

    SONY NW-A805播放视频的表示方式也可以进行更改，除了传统的纵向显示之外，还可以以横向显示的方式进行收看，而且这种横向显示可以根据你使用左右手的习惯来调节。

    图片浏览功能部分的相关设定。包括照片显示方向、屏幕显示开关、幻灯显示重复、幻灯显示间隔和照片列表显示格式等选项。其中照片列表显示格式提供了：仅显示标题、标题和缩略图、仅显示缩略图三种模式。